隨機微分方程(SDE)學習筆記


SDE的求解方法:
方法1:直接數值求解,Monte-Carlo模擬

方法2:推導FPK方程,求解這個確定性的拋物型PDE

 

Wiener過程:增量$W(t+h)-W(t)$獨立,增量$W(t+h)-W(t)$服從均值為零方差為$h$的高斯分布


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