matlab 之cov 協方差
COV 1.cov(x) 如果x為向量，返回x的方差 計算方法為： S為方差。 2.cov(X) 如果X為矩陣，把矩陣X的行作為觀察值，把列作為變量，返回X的協方差矩陣； diag(cov(X))是每列的方差組成的向量； sqrt(diag(cov(X)))是每列的標准差組成 ...
原文：協方差cov
摘錄wiki如下 紅色字體是特別標注的部分 ： http: zh.wikipedia.org wiki E D F E B E B AE 協方差 協方差 Covariance 在概率論和統計學中用於衡量兩個變量的總體誤差。而方差是協方差的一種特殊情況，即當兩個變量是相同的情況。 期望值分別為與的兩個實數隨機變量X與Y之間的協方差定義為： ， 其中E是期望值。它也可以表示為： ， 直觀上來看，協方 ...
2014-10-29 11:19 0 2572 推薦指數：
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