異方差產生與解決
異方差 定義：相對於同方差而言。同方差：總體回歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足，即：隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性回歸模型存在異方差性。 產生原因在於： a.模型中缺少某些解釋變量，從而系統擾動項干擾系統。 b.測量誤差。一般在時間 ...
原文：異方差
擾動項要滿足的條件 Var為方差 自相關：當i不等於j的時候，任何兩個擾動項相關系數為 橫截面數據容易出現異方差的問題 時間序列數據容易出現自相關的問題。 異方差 如果擾動項存在異方差： OLS估計出來的回歸系數是無偏 一致的。 假設檢驗無法使用 構造的統計量 t統計量 失效了 。 OLS估計量不再是最優線性無偏估計量 BLUE 。 怎么解決異方差： 使用OLS 穩健的標准誤 如果發現存在異方差， ...
2021-09-02 21:45 0 200 推薦指數：
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拓端tecdat|R語言異方差回歸模型建模：用誤差方差解釋異方差
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