異方差產生與解決

1. 異方差

定義：相對於同方差而言。同方差：總體回歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足，即：隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性回歸模型存在異方差性。

產生原因在於：

a.模型中缺少某些解釋變量，從而系統擾動項干擾系統。

b.測量誤差。一般在時間序列變量。和以平均數作為樣本數據中都會存在。產生原因在於：誤差的長時間積累和誤差隨時間變化而不斷變化（如果將前后作為整體看待例如平均數等）。

c.模型函數設置不正確。

d.異常值出現。例如：經濟危機，自然災害的突然影響。

解決辦法：

1. 對數據進行對數變換，降低數據大小，從而降低誤差的影響程度。
2. 對模型進行變換。