異方差
量（t統計量）失效了）。 （3）OLS估計量不再是最優線性無偏估計量（BLUE）。 怎么解決異方差： ...
原文：異方差產生與解決
異方差 定義：相對於同方差而言。同方差：總體回歸函數中的隨機誤差項滿足同方差性，即它們都有相同的方差。如果這一假定不滿足，即：隨機誤差項具有不同的方差，則稱線性回歸模型存在異方差性。 產生原因在於： a.模型中缺少某些解釋變量，從而系統擾動項干擾系統。 b.測量誤差。一般在時間序列變量。和以平均數作為樣本數據中都會存在。產生原因在於：誤差的長時間積累和誤差隨時間變化而不斷變化 如果將前后作為整體 ...
2017-03-12 11:28 0 1385 推薦指數：
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