拓端tecdat|R語言中基於混合數據抽樣(MIDAS)回歸的HAR-RV模型預測GDP增長
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原文：拓端tecdat|R語言使用HAR-RV預測實際波動率Realized Volatility案例
原文鏈接：http: tecdat.cn p 在建議用於預測已實現波動率的模型中，Corsi的HAR RV在性能和簡便性方面均脫穎而出。 HAR RV 代表已實現波動性的異質自回歸模型，並且基於所謂的 異質市場假說 。這表明，金融市場是人們以不同的頻率行事的相互作用 例如，以高頻率運行的公司，日內交易的交易商和低頻率的機構投資者 。每一類市場都會以不同的頻率引起波動，這將在一定程度上影響彼此。從這 ...
2020-09-23 15:50 0 437 推薦指數：
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