原文:[時間序列分析]--平穩性,白噪聲的檢驗

使用mathematica來實現。 做時間序列分析,之前需要做兩個准備工作,即檢查序列是否是平穩的,如果是平穩的,還要檢查是否是白噪聲。我們一個一個來講。 使用數據 我們用一個例子來說明:數據集是 北京最高氣溫,數據如下: 一.畫出散點圖 時序圖 首先我們畫出散點圖,先從總體上看一下數據 二.平穩性的檢驗 方法:平穩性檢驗一般可以從時序圖上看或者通過相關性的圖中看出。我們這里講一下相關圖的方法。原 ...

2020-06-28 16:30 0 2531 推薦指數:

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基於R語言的時間序列平穩檢驗及實證分析 李文

平穩檢驗時間序列分析中的基礎內容,R語言是數據分析的重要工具,本文把兩者結合在一起研究時間序列平穩。首 先基於單位根檢驗的基本原理,簡要介紹了ADF檢驗法、PP檢驗法、DF-GLS檢驗法;KPSS檢驗法和NP檢驗法,其次分析了R語言中的 單位根檢驗;最后開展實證分析,以國家外匯管理局官網 ...

Sun Mar 29 00:08:00 CST 2020 0 2160
拓端數據tecdat|R語言時間序列平穩幾種單位根檢驗(ADF,KPSS,PP)及比較分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=21757 時間序列模型根據研究對象是否隨機分為確定性模型和隨機模型兩大類。 隨機時間序列模型即是指僅用它的過去值及隨機擾動項所建立起來的模型,建立具體的模型,需解決如下三個問題模型的具體形式、時序變量的滯后期以及隨機擾動項的結構 ...

Wed May 12 07:40:00 CST 2021 0 306
理解:時間序列平穩

為什么要平穩? 原因一:時間序列數據的數據結構與傳統的統計數據結構不同。最大的區別在於,傳統隨機變量可以得到多個觀測值(比如骰子點數,可以反復擲得到多個觀測值,忽略時間的差異)。而時間序列數據中,每個隨機變量只有一個觀測值(比如設收盤價為研究的隨機變量,每天只有一個收盤價,不同日子的價格服從 ...

Sat Feb 22 20:00:00 CST 2020 0 3587
時間序列 - 平穩與差分

時間序列是隨時間變化的序列,總體可分為 平穩 與 非平穩序列平穩序列 平穩序列即經由 樣本時間序列 得到的擬合曲線在未來一段時間內仍能沿着現有形態發展下去; 數學描述如下: 均值和方差 不 隨時間 t 變化而變化; 協方差 cov(xt,xt+k) 只與 周期(或者說時間間隔 ...

Fri Apr 10 21:48:00 CST 2020 0 2601
計量經濟與時間序列_平穩

1. 平穩:   1.1 任何一個時間序列都可以被看做是由隨機過程產生的結果。和普通兩變量和多變量不一樣,任何一個時間點上的值都是隨機過程產生的,也是都是隨機的。   1.2 如果一個隨機過程所產生的時間序列期望和方差在任何時間過程上都是常數,並且任何兩個時期之間的協方差不依賴 ...

Fri Feb 16 11:23:00 CST 2018 2 1570
時間序列平穩

布等價於時間序列中的平穩),而我們的建模過程中有很多都是建立在大數定理和中心極限定理的前提條件下的,如 ...

Fri Jul 20 18:42:00 CST 2018 0 3116
時間序列 平穩模型(二)

本章介紹第一類非常重要的模型:自回歸滑動平均模型(ARMA)。在真實案例中,ARMA模型也被高頻的使用到,更是后面模型的基礎,反正,時間序列是繞不過去ARMA模型的。 2.1 一般線性過程 ARMA模型屬於一大類過程(模型),即一般線性過程。一聽到線性過程,是不是就覺得不難了? 事實也是 ...

Tue Jun 27 23:38:00 CST 2017 4 3326
 
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