平穩性檢驗是時間序列分析中的基礎內容，R語言是數據分析的重要工具，本文把兩者結合在一起研究時間序列的平穩性。首 先基於單位根檢驗的基本原理，簡要介紹了ADF檢驗法、PP檢驗法、DF-GLS檢驗法；KPSS檢驗法和NP檢驗法，其次分析了R語言中的 單位根檢驗；最后開展實證分析，以國家外匯管理局官網公布的中國宏觀經濟變量為研究對象，對經常項目差額、人民幣匯率日對數收 益率與出口額等3個變量的序列數據，用R語言進行單位根檢驗和時間序列平穩性分析。
單位根檢驗方法分為5類，即非季節性時間序列單位根檢驗、 季節時間序列的單位根檢驗、面板數據的單位根檢驗、退勢單位根 檢驗和結構突變序列的單位根檢驗。非季節時間序列單位根檢驗 方法有DF檢驗、ADF檢驗、WS檢驗、RMA檢驗、PP 檢驗、KPSS檢驗、ERS點檢驗、NP檢驗。季節時間序列的單位根檢 驗有DHF檢驗、HEGY檢驗、Kunst檢驗。面板數據的單位根檢驗有 Quah檢驗、LLC檢驗、IPS檢驗、崔仁檢驗、MW檢驗、Bai-Ng檢驗、 Hadri檢驗、Breitung檢驗。退勢單位根檢驗有GLS退勢檢驗、KGLS 退勢檢驗、ROLS退勢檢驗。結構突變序列的單位根檢驗有Perron 檢驗、Zivot-Andrews方法、BLS檢驗的方法、遞歸檢驗的方法、滾 動檢驗的方法、循序檢驗的方法。
非平穩時間序列的類型
隨機游走過程
隨機趨勢過程
趨勢平穩過程(非平穩過程)
趨勢非平穩過程
R中的單位根檢驗
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