使用mathematica來實現。 做時間序列分析，之前需要做兩個准備工作，即檢查序列是否是平穩的，如果是平穩的，還要檢查是否是白噪聲。我們一個一個來講。 使用數據 我們用一個例子來說明：數據集是49 - 98 北京最高氣溫，數據如下： 一.畫出散點圖(時序圖 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=21757 時間序列模型根據研究對象是否隨機分為確定性模型和隨機性模型兩大類。 隨機時間序列模型即是指僅用它的過去值及隨機擾動項所建立起來的模型,建立具體的模型,需解決如下三個問題模型的具體形式、時序變量的滯后期以及隨機擾動項的結構 ...

=",")　　輸出表格 adf.test(data$a) adf檢驗datapp.test(data$b) pp檢 ...

原文 http://tecdat.cn/?p=3364 加載R包和數據集 上述症狀數據集包含在R-package 中，並在加載時自動可用。 加載包后，我們將此數據集中包含的12個心情變量進行子集化： mood_data <- as.matrix ...

為什么要平穩？ 原因一：時間序列數據的數據結構與傳統的統計數據結構不同。最大的區別在於，傳統隨機變量可以得到多個觀測值（比如骰子點數，可以反復擲得到多個觀測值，忽略時間的差異）。而時間序列數據中，每個隨機變量只有一個觀測值（比如設收盤價為研究的隨機變量，每天只有一個收盤價，不同日子的價格服從 ...

的重要基礎，今天給大家分享時間序列的一些基礎概念，包括自相關性、偏自相關性、白噪聲和平穩性，以及Pyth ...

/index.html R語言教程：https://www.math.pku.edu.cn/teachers/li ...

時間序列是隨時間變化的序列，總體可分為 平穩 與 非平穩序列； 平穩序列 平穩序列即經由 樣本時間序列 得到的擬合曲線在未來一段時間內仍能沿着現有形態發展下去； 數學描述如下： 均值和方差 不 隨時間 t 變化而變化； 協方差 cov(xt，xt+k) 只與 周期(或者說時間間隔 ...