VAR模型學習筆記
目錄 1 定義 VAR模型的具體步驟 1.1 平穩性檢驗 1.2 格蘭傑檢驗 1.3 VAR模型的公式 1.4 建立VAR模型的目的 建模步驟及公式 代碼實現 1 定義 ...
原文：TVP-VAR模型
學習文獻： Time Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications， Jouchi Nakajima 一 VAR:向量自回歸模型，結果僅具有統計上的 意義 SVAR：結構向量自回歸模型 TVP VAR：Time Varying ...
2020-03-24 22:19 0 7323 推薦指數：
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