向量自回歸模型（VAR）

#構建VAR模型
library(sandwich)
library(strucchange)
library(vars)
data.new<-data.frame(S1,S2)
VARselect(data.new,lag.max=20,type="trend") #選擇最優的滯后階數
var<-VAR(data.new,lag=1,ic="AIC")
summary(var)
coef(var)
plot(var)
sta=stability(var,type=c("OLS-CUSUM"),h=0.15,dynamic=FALSE,rescale=TRUE) #平穩性
plot(sta)
summary(sta)
#脈沖響應分析
var.irf=irf(var) 
plot(var.irf)
serial.test(var,lags.pt =10,type="PT.asymptotic")