VAR向量自回歸模型學習筆記2
向量自回歸模型 今天的你 和昨天的你 和前天的你，是否具有相關性。 1. 定義 向量自回歸（VAR,Vector Auto regression）分析聯合內生變量間的動態關系 聯合：n個變量間的相互影響 動態：p期滯后 沒有任何約束條件，因此又稱為無約束向量自回歸模型 ...
相關推薦
向量自回歸模型VS風險價值模型(VAR&VaR)
單從外觀上看，VAR&VaR兩個模型很容易混淆，但就模型方法和用處兩者截然不同，R語言作為數據分析的有力工具，其函數包庫中包含各種各樣的統計模型。通過vars包可以調用向量自回歸模型，通過PerformanceAnalytics包的VaR函數可以調用風險價值模型。 模型簡介 ...
拓端tecdat：Matlab創建向量自回歸（VAR）模型分析消費者價格指數 (CPI) 和失業率時間序列
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=24365 原文出處：拓端數據部落公眾號 描述 var對象指定了p階平穩的多變量向量自回歸模型（VAR(p)）模型的函數形式並存儲了參數值。 varm 對象的關鍵組成部分 包括時間序列的數量和多元自回歸多項式 ( p )的階數，因為它們完全 ...
【ML-9-4】支持向量機--SVM回歸模型（SVR）
目錄 SVM回歸模型的損失函數度量 SVM回歸模型的目標函數的原始形式 SVM回歸模型的目標函數的對偶形式 SVM 算法小結 一、SVM回歸模型的損失函數度量 SVM和決策樹一樣，可以將模型直接應用到回歸問題中；在SVM的分類模型(SVC)中，目標函數和限制條件 ...
R語言用向量自回歸（VAR）進行經濟數據脈沖響應研究分析
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=9368 自從Sims（1980）發表開創性的論文以來，向量自回歸模型已經成為宏觀經濟研究中的關鍵工具。這篇文章介紹了VAR分析的基本概念，並指導了簡單模型的估算過程。 單變量自回歸 VAR代表向量自回歸。為了理解這意味着 ...