一.基於不付息的歐式期權看漲BSM公式 假定股票服從下列微分方程： 期權定價公式： 二.蒙特卡洛模擬 import numpy as np import math from time import time np.random.seed(20000) t0 ...

概率論 乘法公式 一、總結 一句話總結： P(AB)=P(B)P(A|B) P(AB)=P(A)P(B|A) 1、聯合概率P(AB)和條件概率P(A|B)的理解？ 聯合概率側重二者同時發生，而條件概率側重一個先發生另一個后發生。 P(AB)=AB/S,P(A|B)=AB/B=P ...

　　有些概率公式常常會一段時間內要用到，但是有經常忘記，這里備注一下 1、乘法法則 　　 \(p\left ( x,y \right )=p\left ( x|y \right )p\left ( y \right ...

卷積定義 卷積理解 卷積是兩個變量在某范圍內相乘后求和的結果。 離散情況下是數列相乘再求和 連續情況下是函數相乘再積分 卷積是兩個函數的運算方式，就是一種滿足一些條件（交換律、分配率、結合律、數乘結合律、平移特性、微分特性、積分特性等）的算子。【用一種方式將兩個函數聯系到一起 ...

全概率公式，B不好算，把B用A來計算 貝葉斯公式，就是條件概率，套用全概率公式 由概率的關系不能推出事件的關系 概率單調性 ...

= 360°，π弧度 = 180°(通常在公式里°省略不寫) 那么 1弧度 = 180/π，1角度 ...

原文:https://www.cnblogs.com/ohshit/p/5629581.html 全概率公式、貝葉斯公式推導過程 （1）條件概率公式 設A,B是兩個事件，且P(B)>0,則在事件B發生的條件下，事件A發生的條件概率（conditional ...

（1）條件概率公式 設A,B是兩個事件，且P(B)>0,則在事件B發生的條件下，事件A發生的條件概率（conditional probability)為： P(A|B)=P(AB)/P(B) （2）乘法公式 ...