自相關函數與互相關函數


1、概念

      相關函數是描述信號X(s),Y(t)(這兩個信號可以是隨機的,也可以是確定的)在任意兩個不同時刻s、t的取值之間的相關程度。兩個信號之間的相似性大小用相關系數來衡量。定義:

      

稱為變量 X 和 Y 的相關系數。若相關系數 = 0,則稱 X與Y 不相關。相關系數越大,相關性越大,但肯定小於或者等於1.。相關函數分為自相關和互相關。下面一一介紹

(1)、自相關函數

    自相關函數是描述隨機信號 x(t)任意不同時刻 t1,t2的取值之間的相關程度。定義式:

      

主要性質如下:

(1)自相關函數為偶函數,其圖形對稱於縱軸。
(2)當s=t 時,自相關函數具有最大值,且等於信號的均方值,即
(3)周期信號的自相關函數仍為同頻率的周期信號。

(2)、互相關函數

      自相關是互相關的一種特殊情況.。互相關函數是描述隨機信號 x(t)、y(t) 任意兩個不同時刻s,t的取值之間的相關程度,其定義為:

      

對於連續函數,有定義:

      

對於離散的,有定義:

      

從定義式中可以看到,互相關函數和卷積運算類似,也是兩個序列滑動相乘,但是區別在於:互相關的兩個序列都不翻轉,直接滑動相乘,求和;卷積的其中一個序列需要先翻轉,然后滑動相乘,求和。所以,f(t)和g(t) 做相關等於 f*(-t) 與 g(t) 做卷積。

 

       在圖象處理中,自相關和互相關函數的定義如下:設原函數是f(t),則自相關函數定義為 R(u)=f(t)*f(-t),其中*表示卷積;設兩個函數分別是f(t)和g(t),則互相關函數定義為R(u)=f(t)*g(-t),它反映的是兩個函數在不同的相對位置上互相匹配的程度。

 

2、物理意義

      兩個相關函數都是對相關性,即相似性的度量。如果進行歸一化,會看的更清楚。
自相關就是函數和函數本身的相關性,當函數中有周期性分量的時候,自相關函數的極大值能夠很好的體現這種周期性。互相關就是兩個函數之間的相似性,當兩個函數都具有相同周期分量的時候,它的極大值同樣能體現這種周期性的分量。


      相關運算從線性空間的角度看其實是內積運算,而兩個向量的內積在線性空間中表示一個向量向另一個向量的投影,表示兩個向量的相似程度,所以相關運算就體現了這種相似程度。


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