單位根檢驗和判斷單整階數


(一)單位根檢驗

#法一
library(fUnitRoots)
unitrootTest(AA[,4])

#法二
library(urca)
nl=ur.df(AA[,4],type='none',selectlags='AIC')# 其中type有none、trend(趨勢項)、drift(漂移項)可選,selectlags有Fixed、AIC、BIC可選

#法三
adfTest(AA[,4])

(二)判斷單整階數

library(forecast)
ndiffs(AA[,4])#判斷單整階數
P=diff(AA[,4],diff=1)#根據單整階數進行差分
plot(P)

 


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