lillietest 正態分布的擬合優度測試

函數 lillietest
格式 H = lillietest(X) %對輸入向量X進行Lilliefors測試,顯著性水平為0.05.
H = lillietest(X,alpha) %在水平alpha而非5%下施行Lilliefors測試,alpha在0.01和0.2之間.
[H,P,LSTAT,CV] = lillietest(X,alpha) %P為接受假設的概率值,P越接近於0,則可以拒絕是正態分布的原假設;LSTAT為測試統計量的值,CV為是否拒絕原假設的臨界值.
說明 H為測試結果,若H=0,則可以認為X是服從正態分布的;若X=1,則可以否定X服從正態分布.

Y=chi2rnd(10,100,1);
[h,p,l,cv]=lillietest(Y)

h =

     1


p =

   1.0000e-03


l =

    0.1255


cv =

    0.0890

 

說明 h=1表示拒絕正態分布的假設;p = 0.0175表示服從正態分布的概率很小;統計量的值l = 0.1062大於接受假設的臨界值cv =0.0886,因而拒絕假設(測試水平為5%).

figure(1);
hist(Y);   %作頻數直方圖 
figure(2);
normplot(Y);  %分布的正態性檢驗 

　　

從圖中看出,數據Y不服從正態分布.