一、方差（variance)：衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。 概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。 统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数 ...

一、样本方差 设样本均值为$\bar x$，样本方差为S2，总体均值为${\rm{\mu }}$，总体方差为${{\rm{\sigma }}^2}$，那么样本方差 ${S^2} = \frac{1}{{n - 1}}\mathop \sum \limits_{i = 1}^n {\left ...

期望 是已知的，然而方差 未知。在这个条件下，根据方差的定义我们有 由此可得 ...

1.为什么样本方差的分母是n-1 首先给出样本方差的计算方法： \[S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}{(X_i-\bar{X})}^2\] 其中样本均值 \[\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\] 总体方差（在总体均值 ...

（1）如果$DX$存在，则$E{{S}^{2}}=DX,EM_{2}^{*}=\frac{n-1}{n}DX$; （2）对任意实数$\mu $，有 $\s ...

协方差用于衡量两个变量的总体误差或协同程度。两个总体 $X,Y$ 之间的协方差定义为 $$Cov(X,Y) = E\left [ (X - E(X))(Y - E(Y)) \right ]$$ 将这个式子展开就到计算总体协方差的常用公式： $$Cov(X,Y) = E\left [ (X ...

1.研究某随机变量的方差，有无穷多个样本，可以通过抽取一个样本集，以它的方差作为该随机变量方差的估计。 当该样本集的样本数N趋于正无穷时，可以证明除以N－1才是无偏的，即收敛于该随机变量的方差；除以N是有偏的。 因此采用无偏估计时除以N-1,而不是除以N。 2.仅研究某样本集内样本 ...

目录 样本方差$S^2$ 偏差平方和$Q$ 平均平方差和$S_{n}^{2}$ 返回 我的研究方向(Research Interests) 样本方差\(S^2\) \[S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n ...