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原文：拓端tecdat：R語言GARCH建模常用軟件包比較、擬合標准普爾SP 500指數波動率時間序列和預測可視化
原文鏈接：http: tecdat.cn p 原文出處：拓端數據部落公眾號 我們研究波動聚集，以及使用單變量 GARCH , 模型對其進行建模。 波動聚集 波動聚集 存在相對平穩時期和高波動時期的現象 是市場數據的一個看似普遍的屬性。對此沒有普遍接受的解釋。GARCH 廣義自回歸條件異方差 模型波動聚集。圖 是波動率的 garch 模型的示例。 圖 ：根據 garch , 模型估計的 年底之前的標 ...
2021-12-17 12:05 0 104 推薦指數：
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