拓端tecdat|R語言用Garch模型和回歸模型對股票價格分析
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=18310 為了找出影響價格波動的主要因素，我們使用逐步回歸法來剔除一些對於應變量即價格影響很小的自變量剔除出我們的模型，我們分別把WTI Price Field 等自變量的名稱改為x1，x2……，最后的突發事件需要用到啞變量，啞變量 ...
原文：拓端tecdat|R語言用綜合信息准則比較隨機波動率（SV）模型對股票價格時間序列建模
原文鏈接：http: tecdat.cn p 原文出處：拓端數據部落公眾號 摘要 隨機波動率 SV 模型是常用於股票價格建模的一系列模型。在所有的SV模型中，波動率都被看作是一個隨機的時間序列。然而，從基本原理和參數布局的角度來看，SV模型之間仍有很大的不同。因此，為一組給定的股票價格數據選擇最合適的SV模型對於對股票市場的未來預測非常重要。為了實現這一目標，可以使用留一交叉驗證 LOOCV 方法 ...
2021-10-08 10:44 0 115 推薦指數：
相關推薦
拓端tecdat|R語言結合新冠疫情COVID-19對股票價格預測：ARIMA，KNN和神經網絡時間序列分析
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=24057 原文出處：拓端數據部落公眾號 1.概要 本文的目標是使用各種預測模型預測Google的未來股價，然后分析各種模型。Google股票數據集是使用R中的Quantmod軟件包從Yahoo Finance獲得的。 2.簡介 預測 ...
拓端tecdat|R語言ARIMA-GARCH波動率模型預測股票市場蘋果公司日收益率時間序列
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=23934 原文出處：拓端數據部落公眾號 引言 在本文中，我們將嘗試為蘋果公司的日收益率尋找一個合適的 GARCH 模型。波動率建模需要兩個主要步驟。 指定一個均值方程（例如 ARMA，AR，MA，ARIMA 等）。 建立 ...
拓端tecdat|R語言隨機波動率(SV)模型、MCMC的Metropolis-Hastings算法金融應用：預測標准普爾SP500指數
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=23991 原文出處：拓端數據部落公眾號 在這個例子中，我們考慮隨機波動率模型 SV0 的應用，例如在金融領域。 統計模型 隨機波動率模型定義如下 並為 其中 yt 是因變量，xt 是 yt 的未觀察到的對數波動率。N(m ...
拓端tecdat：MATLAB用GARCH模型對股票市場收益率時間序列波動的擬合與預測
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=24211 原文出處：拓端數據部落公眾號 描述 使用 garch 指定一個單變量GARCH（廣義自回歸條件異方差）模型。 garch 模型的關鍵參數包括： GARCH 多項式，由滯后條件方差組成。階數用P表示 ...
拓端tecdat：R語言GARCH建模常用軟件包比較、擬合標准普爾SP 500指數波動率時間序列和預測可視化
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=24441 原文出處：拓端數據部落公眾號 我們研究波動聚集，以及使用單變量 GARCH(1,1) 模型對其進行建模。 波動聚集 波動聚集——存在相對平穩時期和高波動時期的現象——是市場數據的一個看似普遍的屬性。對此沒有普遍接受的解釋 ...
拓端tecdat|Matlab馬爾可夫鏈蒙特卡羅法（MCMC）估計隨機波動率（SV，Stochastic Volatility） 模型
原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=16708 波動率是一個重要的概念，在金融和交易中有許多應用。這是期權定價的基礎。波動率還使您可以確定資產分配並計算投資組合的風險價值（VaR）。甚至波動率本身也是一種金融工具，例如CBOE的VIX波動率指數。但是，與證券價格或利率 ...
R語言代寫k-Shape時間序列聚類方法對股票價格時間序列聚類
原文 :http://tecdat.cn/?p=3726 這次，我們將使用k-Shape時間序列聚類方法檢查與我們有業務關系的公司的股票收益率的時間序列。 執行環境如下。 R：3.5.1 企業對企業交易和股票價格 在本研究中，我們將研究具有交易關系的公司的價格變化率 ...