原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=24407 原文出處：拓端數據部落公眾號 這篇文章討論了自回歸綜合移動平均模型 (ARIMA) 和自回歸條件異方差模型 (GARCH) 及其在股票市場預測中的應用。 介紹 一個 ARMA (AutoRegressive-Moving ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=23934 原文出處：拓端數據部落公眾號 引言 在本文中，我們將嘗試為蘋果公司的日收益率尋找一個合適的 GARCH 模型。波動率建模需要兩個主要步驟。 指定一個均值方程（例如 ARMA，AR，MA，ARIMA 等）。 建立 ...

原文鏈接： http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處：拓端數據部落公眾號 前言 在量化金融中，我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合，我們能夠更好地了解已經發生的事情，並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...

本文我們使用4個時間序列模型對每周的溫度序列建模。第一個是通過auto.arima獲得的，然后兩個是SARIMA模型，最后一個是Buys-Ballot方法。 我們使用以下數據 k=620n=nrow(elec)futu=(k+1):ny=electricite$Load[1:k]plot(y ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=25122 原文出處：拓端數據部落公眾號 當一個序列遵循隨機游走模型時，就說它是非平穩的。我們可以通過對時間序列進行一階差分來對其進行平穩化，這將產生一個平穩序列，即零均值白噪聲序列。例如，股票的股價遵循隨機游走模型，收益序列（價格序列 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=24211 原文出處：拓端數據部落公眾號 描述 使用 garch 指定一個單變量GARCH（廣義自回歸條件異方差）模型。 garch 模型的關鍵參數包括： GARCH 多項式，由滯后條件方差組成。階數用P表示 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=19118 本文分析將用於制定管理客戶和供應商關系的策略准則。假設： 貴公司擁有用於生產和分銷聚戊二酸的設施，聚戊二酸是一種用於多個行業的化合物。 制造和分銷過程的投入包括各種石油產品和天然氣。價格波動 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=12260 ARIMA模型是一種流行的且廣泛使用的用於時間序列預測的統計方法。 ARIMA是首字母縮寫詞，代表自動回歸移動平均。它是一類模型，可在時間序列數據中捕獲一組不同的標准時間結構。 在本教程中，您將發現如何使用Python開發用於 ...