理解：時間序列的平穩性
為什么要平穩？ 原因一：時間序列數據的數據結構與傳統的統計數據結構不同。最大的區別在於，傳統隨機變量可以得到多個觀測值（比如骰子點數，可以反復擲得到多個觀測值，忽略時間的差異）。而時間序列數據中，每個隨機變量只有一個觀測值（比如設收盤價為研究的隨機變量，每天只有一個收盤價，不同日子的價格服從 ...
原文：時間序列 - 平穩性與差分
時間序列是隨時間變化的序列，總體可分為 平穩 與 非平穩序列 平穩序列 平穩序列即經由 樣本時間序列 得到的擬合曲線在未來一段時間內仍能沿着現有形態發展下去 數學描述如下： 均值和方差 不 隨時間 t 變化而變化 協方差 cov xt，xt k 只與 周期 或者說時間間隔 K 有關，與時間 t 無關 平穩序列又分為嚴平穩和弱平穩 嚴平穩：序列值的分布不隨時間變化而變化 如 白噪聲序列，無論怎么取， ...
2020-04-10 13:48 0 2601 推薦指數：
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