風險加權資產（risk-weightedassets，簡稱RWA）是指對銀行的資產加以分類，根據不同類別資產的風險性質確定不同的風險系數，以這種風險系數為權重求得的資產。 分為權重法和內評法。 內評法比權重法統計粒度更細，內評法中又分為初級法和高級法，高級法又比初級法粒度更細。 RWA在初級 ...

目錄 第五講 再保險與最優再保險 第一節 再保險問題 一、再保險的定義和分類 二、各類再保險形式的特點 三、常見再保險的形式 第二節 最優再保險 一、再保險模型 ...

網絡信息安全管理是指對網絡資產采取合適的安全措施，以確保網絡資產的可用性、完整性、可控制性和抗抵賴性，不致因網絡設備、網絡通信協議、網絡服務、網絡管理受到人為和自然因素的危害，而導致網絡中斷、信息泄露或破壞。網絡信息管理對象主要包括網絡設備、網絡通信協議、網絡操作系統、網絡服務、安全網絡管理等在內 ...

java實現計算最優現金優惠券組合 在眾多可疊加現金類型優惠券中（比如100減5,200減12等），選出可打折金額最大的組合。 下面代碼 ...

<代碼已經過期，其中爬蟲鏈接已經失效> 一：馬科維茨投資組合理論 投資組合（Portfolio）是由投資人或金融機構所持有的股票、債券、衍生金融產品等組成的集合。投資組合的目的在於分散風險，投資組合按粗略的分類有三種不同的模式可供運用，即積極的、中庸的和保守的。 投資組合 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=17758 什么是風險價值（VaR）？ 風險價值（VaR）用於嘗試量化指定時間范圍內公司或投資組合中的財務風險水平。VaR提供了一段時間內投資組合的最大損失的估計，您可以在各種置信度水平上進行計算。 估計投資組合的風險對於長期資本增長 ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=22862 原文出處：拓端數據部落公眾號 如何使用Python通過蒙特卡洛模擬自動計算風險值（VaR）來管理投資組合或股票的金融風險。 金融和投資組合風險管理中的VaR？ VaR是 "風險價值 "的縮寫，是許多公司和銀行用來確定其公司內部 ...

目錄 用構造無風險組合的方式推導定價 PDE——BS、單因子和 Heston 模型 BS 模型 零息債券的單因子模型 $\Lambda$ 到底是什么？ Heston 模型 ...