拓端tecdat|R語言使用HAR-RV預測實際波動率Realized Volatility案例
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=3832 在建議用於預測已實現波動率的模型中，Corsi的HAR-RV在性能和簡便性方面均脫穎而出。“ HAR-RV”代表已實現波動性的異質自回歸模型，並且基於所謂的“異質市場假說”。這表明，金融市場是人們以不同的頻率行事的相互作用 ...
原文：r語言代寫預測波動率的實現：ARCH模型與HAR-RV模型
原文：http: tecdat.cn p 波動率是眾多定價和風險模型中的關鍵參數，例如BS定價方法或VaR的計算。在這個模型中，或者說在教科書中，這些模型中的波動率通常被認為是一個常數。然而，情況並非如此，根據學術研究，波動率是具有聚類，肥尾和長記憶特征的時間序列變量。 本博客比較了GARCH模型 描述波動率聚類 ，ARFIMA模型 描述長記憶 ，HAR RV模型 基於高頻數據和異構市場假設 ，以 ...
2018-08-17 15:17 0 1010 推薦指數：
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