多元正態分布
隨即變量概率分布 我們將p個隨機變量X1，X2，X3...Xp整體稱為p維隨機向量，記為X=(X1,X2,X3....Xp)' 。 我們可以將X理解為一個p維歐式空間中的一個向量。 其概率分布參照一維隨機變量即可 離散型隨機變量： 連續 ...
原文：[公式推導]用最簡潔的方法證明多元正態分布的條件分布
在證明高斯 馬爾科夫隨機過程的性質的過程中，遇到了多元正態分布的條件分布的證明，百度發現條件分布的很多證明方法寫的極其麻煩，所以自己寫了一個。 實際上多元隨機變量的公式證明一般用矩陣的方法處理，這里就是采用這種方法，處理的結果非常好，證明過程很簡潔，給大家推薦。 推導的過程中，公式有可能有輸錯，讀者有問題的地方可以留言指出。 引理 引理 正式證明 結論 這個公式也可以在 隨機數字信號處理 王宏禹 ...
2018-06-03 23:00 0 2079 推薦指數：
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