在證明高斯-馬爾科夫隨機過程的性質的過程中，遇到了多元正態分布的條件分布的證明，百度發現條件分布的很多證明方法寫的極其麻煩，所以自己寫了一個。
實際上多元隨機變量的公式證明一般用矩陣的方法處理，這里就是采用這種方法，處理的結果非常好，證明過程很簡潔，給大家推薦。
推導的過程中，公式有可能有輸錯，讀者有問題的地方可以留言指出。
引理1
引理2
正式證明
結論
這個公式也可以在《隨機數字信號處理》-王宏禹-P49得到驗證。
參考書
《線性統計模型-線性回歸與方差分析》（王松桂）
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