協方差矩陣公式推導
已知n維隨機變量\(\vec{X}=(X_{1},X_{2},...,X_{n})\)的協方差矩陣為\(C = \begin{bmatrix}c_{11} & c_{12} & ... & c_{1n} \\c_{21} & c_{22} & ...
原文：投資組合的方差公式推導
投資組合的方差公式推導 背景 投資組合的期望收益率 投資組合的期望收益方差 隨機變量的線性組合的方差公式推導 n 項完全平方公式的推導 言歸正傳，繼續推導隨機變量的線性組合的方差公式 總結 背景 今天在看財務管理學課本，風險與收益章節的投資組合的風險計算這一節時， 發現課本所給的投資組合的總體期望收益方差的公式中有 i neq j 的標注，但是看后面的具體計算步驟時， 卻使用了 i j 的情況下的 ...
2017-12-04 23:32 0 22487 推薦指數：
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