強化學習讀書筆記 - 05 - 蒙特卡洛方法(Monte Carlo Methods) 學習筆記： Reinforcement Learning: An Introduction, Richard S. Sutton and Andrew G. Barto c 2014, 2015, 2016 ...

第四章學習筆記 結構可靠性分析的Monte Carlo方法 Monte Carlo方法是所有基於隨機抽樣方法的總成，包括直接Monte Carlo方法，重要抽樣法（Importance sampling），子集模擬（Subset simulation），分層抽樣法（Stratiied ...

1、蒙特卡羅模擬簡介 蒙特卡羅模擬，也叫統計模擬，這個術語是二戰時期美國物理學家Metropolis執行曼哈頓計划的過程中提出來的，其基本思想很早以前就被人們所發現和利用。早在17世紀，人們就知道用事件發生的"頻率"來決定事件的"概率"。19世紀人們用投針試驗的方法來決定圓周率π。本世紀40年代 ...

1. 蒙特卡羅方法的基本思想 蒙特卡羅方法又叫統計模擬方法，它使用隨機數（或偽隨機數）來解決計算的問題，是一類重要的數值計算方法。該方法的名字來源於世界著名的賭城蒙特卡羅，而蒙特卡羅方法正是以概率為基礎的方法。 一個簡單的例子可以解釋蒙特卡羅方法，假設我們需要計算一個不規則圖形的面積 ...

前言 MC方法的關鍵在於如何對想要的分布進行采樣，獲得采樣點。換句話說就是如何生成滿足指定分布的隨機數。在該系列文章中，我們有一個默認的假設就是已經有了一個能產生均勻分布隨機數的機制，不管它是硬件生成的真隨機數，還是算法模擬的偽隨機數。關於偽隨機數的生成算法，如線性同余法或者移位寄存器法 ...

RL 博客：http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=3189881&do=blog&view=me&from= ...

原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=22862 原文出處：拓端數據部落公眾號 如何使用Python通過蒙特卡洛模擬自動計算風險值（VaR）來管理投資組合或股票的金融風險。 金融和投資組合風險管理中的VaR？ VaR是 "風險價值 "的縮寫，是許多公司和銀行用來確定其公司內部 ...

　 蒙特卡羅方法（Monte Carlo method） 　　 蒙特卡羅方法概述 　　 蒙特卡羅方法又稱統計模擬法、隨機抽樣技術 ，是一種隨機模擬方法，以概率和統計理論方法為基礎的一種計算方法，是使用隨機數 ...