自相關系數 ACF與偏自相關系數PACF，拖尾和截尾
1、ACF y(t,s)=E(Xt-µt)(Xs-µs) 定義ρ(t,s)為時間序列的自相關系數，為ACF ρ(t,s)=y(t,s)/sqrt(DXt * DXs) E為期望，D為方差 2、PACF 自相關系數ρ(t,s)並不是只有兩個點t和s的數據決定的。而是還包含了t-1 ...
原文：自相關與偏自相關
一 自協方差和自相關系數 p階自回歸AR p 自協方差 r t,s E X t EX t X s EX s 自相關系數ACF r s,t DX t .DX s . 二 平穩時間序列自協方差與自相關系數 平穩時間序列可以定義r k 為時間序列的延遲k自協方差函數： r k r t,t k E X t EX t X t k EX t k 平穩時間序列的方差相等DX t DX t k ， 所以DX t ...
2013-11-23 20:09 0 3908 推薦指數：
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