趨勢跟蹤-ATR通道交易策略（附tbquant源碼）

買入：昨日收盤價 大於 均線 + 3 *ATR

賣出：昨日收盤價 小於 均線 - 3 *ATR

始終有持倉

ATR通道趨勢跟蹤策略tbquant源碼

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// 簡稱: alantop_ATR_tunnel
// 名稱: 均線為中軌的ATR通道
// 類別: 公式應用
// 類型: 用戶應用
// 輸出: Void
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Params
	Numeric Length1(60);
	Numeric ATR_times(3);
	Numeric ATR_period(14);

Vars
	Numeric ema;
	Series<Numeric> ATRup;
	Series<Numeric> ATRdown;

Events
	OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
	{
		Range[0:DataSourceSize() - 1]
		{
			ema = XAverage(Close, Length1);
			PlotNumeric("EMA1", ema);
			
			ATRup = ema + 3 * AvgTrueRange(ATR_period);
			ATRdown = ema - 3 * AvgTrueRange(ATR_period);
			PlotNumeric("ATRup",     ATRup);
			PlotNumeric("ATRdown",   ATRdown);
			
			if ( Close[1] > ATRup[1] && MarketPosition <>1 )
			{
				PlotBool("buy", true);
				Buy(0,Open);
			}
			if ( Close[1] < ATRdown[1] && MarketPosition <>-1 )
			{
				PlotBool("sell", False);
				SellShort(0,Open);
			}

		}
	}

　　策略應用於螺紋指數1小時周期測試報告: