3.量化交易策略基本框架

量化交易策略基本框架

摘要

• 策略編寫的基本框架及其實現
• 回測的含義及其實現
• 初步學習解決代碼錯誤
• 周期循環的開始時間
• 自測與自學

• 通過前文對量化交易有了一個基本認識之后，我們開始學習做量化交易。畢竟就像學游泳，有些東西講是講不懂，做過就會懂。

從一個非常簡單的交易策略開始

• 先看一個非常簡單的交易策略：

    每天買100股的平安銀行。
  

• 為了讓這個策略能讓計算機執行，首先，要使策略符合“初始化+周期循環”框架，像這樣：

    初始化：選定要交易的股票為平安銀行
    每天循環：買100股的平安銀行
  

什么是“初始化+周期循環”框架？

• 為了將投資靈感高效地轉化成計算機可執行的量化策略，必須基於一種模式來寫，框架就是指這種模式。而此框架包含兩個部分即初始化與周期循環：

• 初始化即指策略最開始運行前要做的事。比如，准備好要交易的股票。

• 周期循環即指策略開始后，隨着時間一周期一周期地流逝時，每個周期要做的事。如例中，周期為天，周期循環的則是每天買100股的平安銀行。

• 能幫助你理解這一框架的是，其實人本身日常做交易就是符合“初始化+周期循環”框架的，初始化就是已存在人腦的交易思想與知識，周期循環就是每天或每分鍾地查看行情、判斷、下單等行為。

如何把策略變成計算機可執行的程序?

• 通過編程將策略寫成計算機可識別的代碼，具體說，我們這里是用python這門編程語言。

• 另外可以用聚寬的向導式策略生成器，這種方法是不需編程的，但靈活性上難免是遠不如寫代碼的。

那么如何將策略寫成代碼？

• 這並非三言兩語就能說清，尤其是對於沒有編程基礎的人。所以我們將通過后續的內容逐步地介紹。首先我們將學習“初始化+周期循環”框架代碼的寫法。

• 寫法一

    def initialize(context): 這里是用來寫初始化代碼的地方,例子中就是選定要交易的股票為平安銀行 def handle_data(context,data): 這里是用來寫周期循環代碼的地方,例子中就是買100股的平安銀行 

• 寫法二

    def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') 這里是用來寫初始化代碼的地方,例子中就是選定要交易的股票為平安銀行 def period(context): 這里是用來寫周期循環代碼的地方,例子中就是買100股的平安銀行 

• 代碼應該往哪里寫？

  • 來到聚寬網站后，通過導航欄-我的策略-我的策略進入策略列表，點擊新建策略-
    

  • 進入策略編輯頁，左側就是策略代碼編輯區域，初始會默認給你提供代碼模板，全刪除后寫入我們的代碼就好了。
    

• 兩種寫法用哪個好？

  • 寫法一是從前的老寫法，將逐步棄用，寫法二是聚寬系統改進后的新寫法，推薦使用寫法二。

  • def、context等都是什么意思？

  • 其實是在調用聚寬提供好的函數，展開講很復雜，不理解的話先記住，后面的學習內容會讓你理解。

框架寫成代碼了，那例子的完整的代碼該怎么寫呢？

• 剩下的兩行代碼這么寫。完全理解需要學習后續的內容，此處不要求理解。知道大概什么樣子往哪里寫即可。

• 選定要交易的股票為平安銀行：

    g.security = '000001.XSHE' 

• 買100股的平安銀行（市價單寫法）:

    order(g.security, 100) 

• 以寫法二為例把剩下的代碼補上后，完整代碼為：

    def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001.XSHE' def period(context): order(g.security, 100) 

那么現在這些代碼就可以運行了嗎？

• 是的。以寫法二為例，如圖把代碼寫到策略編輯區，設置好初始資金與起止時間（比如初始資金100000元，起止時間20160601-20161231），頻率設置成天。點擊編譯運行，運行結束后就可以看到結果了。
  

• 可以看到，若你20160601有初始資金100000元，每個交易日嘗試買100股的平安銀行，到20161231，你的收益曲線將如圖中藍線般增長。圖中紅線是基准收益（默認是滬深300指數，代表整個市場增長水平）

• 接下來，點擊運行回測，運行結束后就可以看到更為詳細的結果，包括下單記錄、持倉記錄等。
  

策略出錯不能運行？

• 策略不能運行時，日志中會報錯並給出一定的提示信息，像這樣：
  

• 首先注意，右上角的箭頭按鈕能展開運行日志。看到日志中，最后一行是錯誤的提示信息：

    SyntaxError: invalid syntax  漢義是 語法錯誤：不合法的語法。 

• 最后一行之前的是錯誤的位置信息，一般只看后面就行。

    File "user_code.py", line 1 def initialize(context) ^ 

• 意思是文件user_code.py（就是你的策略代碼）的第一行，“^”符號指向的位置有錯。你到代碼中的這個位置看下，會發現少個冒號。

• 為了順利運行策略，需要耐心解決錯誤，但錯誤的原因極度的復雜多樣（所以日志的報錯信息也多種多樣，不止圖上一種），故在此只針對例子講下新手容易犯的錯誤：

  • 符號要用英文輸入法。下圖，代碼第一行的冒號是中文的，所以出錯
    
  • 拼寫不要錯。下圖，security拼寫錯了
    
  • 縮進要對齊。下圖，縮進沒對齊。縮進的時候可以按鍵盤tab鍵或四個空格。
    

• 編程界往往把錯誤叫bug，而不斷調試去除錯誤的過程叫debug，做量化時也是時常聽到的說法，大家應該知道下。

• 而且debug通常就是要耗費不低於寫bug寫代碼的時間的，所以會debug是很重要的能力，大家平時debug的時候不妨多思考下，如何更有效率的debug。當然，我們后續也會介紹些debug的技巧。

回測、編譯運行、運行回測都是什么意思？

• 像剛剛那樣，用一段時間內的歷史的真實行情數據，來驗證一個確定的交易策略在這段時間表現如何，這個過程叫回測。

• 運行回測就是是字面意思，讓計算機運行這次回測，運行后會告訴你策略在這段時間表現情況，比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指標，而且一般也會包括下單記錄、持倉記錄等。

• 編譯運行其實也是讓計算機運行這次回測，不過相比於點擊運行回測，編譯運行的結果比運行回測要簡單，只有收益率等指標，因此也速度更快。所以，當還不必要得到詳細的結果時，或只是想調試下策略的代碼，看是否無誤可運行時，編譯運行就比運行回測更方便。

周期循環具體是什么時候開始的呢？

• 如果策略頻率為天，是每個交易日開始生效，從9:30直到15:00（從股市開市到收市），所以例子中是每個交易日9:30開市循環就開始，一天一次地循環執行買入股票的操作。

• 如果策略頻率為分鍾，是每個分鍾開始時執行，所以例子中的買入股票的操作是每個交易日從9:30:00開始，然后9:31:00，直到14:59:00。接着下一天9:30:00，如此一分鍾一次地循環執行的。
  

• 雖然頻率只有為分鍾和每天可選，但通過不同的代碼可以實現按周按月周期循環，而且分鍾級別里下單時間也是可以自己選的，不過代碼的寫法則與寫法一和寫法二那樣略有不同，后面會講到。

自測與自學

• 按教程實踐下。
• 通過搜索自學K線、bug、debug的含義。