AMA指標原作者Perry Kaufman 100+套交易策略源碼分享

本文轉載自查看原文 2020-11-10 19:33 467 期貨/ 量化策略/ 量化投資

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AMA技術指標與原作者 Kaufman

說起 Perry Kaufman 這個名字，不少讀者會比較陌生，但如果提到自適應移動平均線AMA，相信大部分讀者都在交易軟件或是技術分析的書中，接觸過這個技術指標。相比普通的移動平均線，自適應移動平均線AMA能根據市場的波動節奏，自適應地調整均線計算的周期范圍。當價格波動噪音很低時，它會緊跟價格，當價格波動噪音很高時，它又會消除噪音。

這個有效的技術分析指標AMA，正是由 Perry Kaufman 所發明，不少成功的交易策略、交易系統中，都有用到Kaufman所創造的這一指標。然而，Kaufman 除了這個大家熟知的AMA指標外，還創造編寫了百余個交易策略、數百個技術指標，而這些指標、策略，都收錄在他的著作《Trading Systems and Methods》中。

關於《Trading Systems and Methods》

本期的文章，我們將為大家分享Perry Kaufman的《Trading Systems and Methods》原版高清電子書，以及書中所配套的100+交易策略、數百個技術指標的全套源碼。《Trading Systems and Methods》可以說是Kaufman在金融市場技術分析領域的巔峰之作，其開發的交易策略、交易指標、分析模型，都是基於相對成熟的美國股票、期貨等金融市場，國內市場的成熟度遠不如美國市場，其中的一些策略，在國內市場還大有用武之地，對於國內投資者很有借鑒意義。

《Trading Systems and Methods》書中的策略，其源碼格式屬於 TradeStation源碼，TradeStation是國外著名的期貨三方交易平台，他的語法基於 EasyLanguage 。EasyLanguage被設計來讓未曾受過專業計算器程序開發訓練的交易員，也能夠輕松建立客制化交易策略，因此語言大多由一般具可讀性的英文單字所組成，使得 EasyLanguage較一般計算器程序語言更加容易學習。

舉一個簡單的例子：如果我們的策略是「如果結算價格比一天前的最高價格更高，就以市價委托單買進100股」，對應的EasyLanguage的寫法為： if the Close > the High of 1 day ago then Buy 100 shares next bar at market。我們再來看書中一個具體策略的例子，同樣，代碼語法比較口語化，基本上讀完就能理解策略的核心思想了。

當然，書中的策略遠不止於此，還有更多思路更復雜的策略，等着大家去學習：

國內的三方軟件 Multicharts ，可以直接兼容EasyLanguage的策略開發語言，如果你會使用Multicharts ，可以在領取策略后直接導入Multicharts，進行策略+品種的批量測試。如果沒有使用過TradeStation、Multicharts也沒有關系，我們在此前看到，EasyLanguage的語法是相當通俗易懂、用戶友好的，大家可以讀懂策略設計的核心理念，然后用自己熟悉擅長的語言（Python等）進行策略的復寫與測試。