ATR吊燈止損策略 （含有tbquant源碼）

ATR吊燈止損策略定義：

做多，止損放在最高價之下N個ATR。

做空，止損放在最低價之上N個ATR。

該策略生成的止損點就像是從市場最高價的“天花板”上懸掛下來的吊燈。所以命名為ATR吊燈止損策略。

有效性

Van K.Tharp在《通向金融王國的自由之路》一書中對其有效性做了研究：該研究表明即使用隨機入市策略，有效的離市策略還是能使交易贏利。其在分散的期貨組合中使用的能產生盈利的離市方法就是吊燈止損策略。（Tharp將跟蹤止損點設置在距離最高收盤價或最低收盤價3ATR的地方，ATR計算參數為10。）

ATR實際采用的參數

可以用tbquant測試獲得品種較佳的參數。也可以采用長短兩個ATR，取其中比較大的，作為參數，這樣避免ATR參數過小過早被拋出市場。

策略適用場景

此策略適用於，價格離開入場點，保護我們的浮盈。

當你采用2步離場方法時，第一步可以采用通道止損法，第二步采用ATR吊燈止損法。

tbquant吊燈指示指標

把這個加入自己的策略中，就可以對比你原有的立場方式和這個方式的優劣。

Params
	Numeric Length(14);	//周期
	Numeric boLength(14);

Vars
	Series<Numeric> DonchianHi;				
	Series<Numeric> DonchianLo;				

Events
	OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
	{
		Range[0:DataSourceSize() - 1]
		{
			
			DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
			DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);
		
			PlotNumeric("ATRHigh", DonchianHi[1]- 3 * AvgTrueRange(Length));
			
			PlotNumeric("ATRLow", DonchianLo[1] + 3 * AvgTrueRange(Length));
			
			PlotNumeric("EMA",XAverage(Close, 60));

		}
	}