在統計學中，高斯－馬爾可夫定理(Gauss-Markov Theorem)陳述的是：在線性回歸模型中，如果誤差滿足零均值、同方差且互不相關，則回歸系數的最佳線性無偏估計(BLUE, Best Linear unbiased estimator)就是普通最小二乘法估計;
誤差不需要假定誤差滿足獨立同分布(iid)或正態分布，而僅需要滿足
- 零均值、
- 不相關
- 同方差 這三個稍弱的條件。
注意：這里面最佳指的是“估計量”的“方差”最小。
https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss%E2%80%93Markov_theorem