多維高斯概率密度函數對協方差矩陣求導


(沒有字,全是圖,居然因為字數不夠不讓發首頁,只能來湊字數了)

在模式識別與機器學習中,高斯函數,特別是多維的高斯函數占着非常重要的地位。而其中高斯函數對均值和協方差矩陣的求導尤為重要,因為在用ML、MAP 或者其他方法計算最優值的時候,都會用到高斯函數的求導。雖然對均值求導的過程以及形式在很多博客中都有,但是對協方差矩陣求導的推導甚至是形式都寥寥無幾。所以這里我把其簡易版的推導以及最后的形式給出,以饗讀者.


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