协方差与协方差矩阵
协方差是统计学上表示两个随机变量之间的相关性，随机变量ξ的离差与随机变量η的离差的乘积的数学期望叫做随机变量ξ与η的协方差（也叫相关矩），记作cov(ξ, η)： cov(ξ, η) = E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη 对于离散随机变量，我们有: 对于连 ...
原文：方差与协方差
方差 .衡量一组数据的离散程度，概率论中用方差来度量随机变量和其数学期望 均值 之间的偏离程度。统计中的方差是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。 .在统计描述中，方差用来计算每一个变量 观察值 与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。总体方差计算公式： 为总体方差，X为变量， 为总体均值，N为 ...
2020-03-09 22:17 0 878 推荐指数：
相关推荐
协方差与协方差矩阵
协方差与协方差矩阵 标签： 协方差 协方差矩阵 统计 引言 最近在看主成分分析（PCA），其中有一步是计算样本各维度的协方差矩阵。以前在看算法介绍时，也经常遇到，现找了些资料复习，总结如下。 协方差 通常，在提到协方差的时候，需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学 ...
方差、协方差、协方差矩阵
方差是用来度量随机变量X 与其均值E(X) 的偏离程度。 【随机变量的协方差】 在概率论和统计中，协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关，协方差越大，完全线性无关，协方差为零。定义 ...
【数学】方差、协方差、协方差矩阵
目录 均值(mean) 标准差(standard deviation) 方差 (variance)：单个向量 协方差(covariance)：两个向量 协方差矩阵(covariance matrix):多个向量之间 Matlab实现协方差矩阵 ...
样本方差，协方差，协方差矩阵
一、样本方差 设样本均值为$\bar x$，样本方差为S2，总体均值为${\rm{\mu }}$，总体方差为${{\rm{\sigma }}^2}$，那么样本方差 ${S^2} = \frac{1}{{n - 1}}\mathop \sum \limits_{i = 1}^n {\left ...
方差，协方差，自协方差，互协方差，自相关，互相关
方差这个是什么就不说了； 协方差定义在两个随机变量上（设$E(X)=\mu$，$E(Y)=\upsilon$）： $cov(X,Y)=E[(X-\mu)(Y-\upsilon)]=E(XY)-\mu \upsilon$ 若X和Y统计独立，那么协方差为0。 若随机变量为列向量，协方差 ...
协方差、样本协方差和协方差矩阵
协方差用于衡量两个变量的总体误差或协同程度。两个总体 $X,Y$ 之间的协方差定义为 $$Cov(X,Y) = E\left [ (X - E(X))(Y - E(Y)) \right ]$$ 将这个式子展开就到计算总体协方差的常用公式： $$Cov(X,Y) = E\left [ (X ...
概率笔记8——方差、均方差和协方差
除了数学期望外，方差、均方差、协方差也是重要的数字特征。 方差 方差的代数意义很简单，两个数的方差就是两个数差值的平方，作为衡量实际问题的数字特征，方差有代表了问题的波动性。 方差的意义 甲、乙二人是射击队最优秀的两名选手，教练组用每一枪的得分作为成绩，根据历史数据计算出二人 ...