原文:贴现率d与利率i

一 复利中的实际利率 it i t i t i t i i 为常数, 而单利的实际利率递减 二 贴现 时间t的 元在时间零点的价值为贴现函数 记为 a t 三 贴现因子 v i利率 v i vt t年贴现因子 实际贴现率d 利息 期末积累值 四 关系式 d i i i d d v d d iv 年末的i相当于年初的d,年初的d经过时间一年变为i i d id 元本金年末利息i, d元本金年末利息d ...

2018-03-07 20:20 0 2065 推荐指数:

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利率贴现的理解

Written with StackEdit by xhey. 考虑利率相关问题时首先应明确三点。第一是时间单位,一期是指一个月,一个季度,半年还是一年。通常以实际利率(effective interest rate)所对应的时间长度为一期;第二是观察点的选择,同样的现金流因为观察点 ...

Fri Sep 22 18:39:00 CST 2017 0 1683
国债收益、国债价格、利率、汇率、通胀之间关系

国债和汇率的表现是对利率(货币政策、通胀预期)的结果 国债的收益包括了实际利率和预期通胀(货币贬值的钱) 简单的公式可以是 i=(1+r)(1+π)-1 ,r是实际利率,π是通胀,或者是 决定国债收益的因素主要是投资者、经济走势和流动性水平 买国债的人多,国债价格上涨,国债 ...

Sat Jan 22 05:04:00 CST 2022 0 2757
贴现因子

贴现因子(discount factor),也称折现系数、折现参数、折现因子 是贴现因子   所谓贴现因子,就是将来的现金流量折算成现值的介于0-1之间的一个数。   一般来说,当利率为r时,承诺T年之后支付R美元的现值是R美元/(1+r)T ...

Sat Oct 20 03:15:00 CST 2018 0 1019
即期利率和远期利率的区别

一、考点精讲1、即期利率金融市场的基本利率,以St表示,指已设定到期日的零息票债券的到期收益,表示的是从现状到未来时间t的年华收益利率和本金都是在时间t支付的。2、远期利率指资金的远期价格,隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。 如图,S1代表从时点0到时点1的即期 ...

Mon Jan 25 22:05:00 CST 2021 0 1402
对帧率、I/PI帧间隔的理解

码率就是数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是kbps即千位每秒。通俗一点的理解就是取样,单位时间内取样越大,精度就越高,处理出来的文件就越接近原始文件,但是文件体积与取样是成正比的,所以几乎所有的编码格式重视的都是如何用最低的码率达到最少的失真,围绕这个核心衍生出来的cbr ...

Thu Jul 11 23:35:00 CST 2019 0 5144
Inflated 3D ConvNet 【I3D

Two-Stream Inflated 3D ConvNet (I3D) HMDB-51: 80.9% and UCF-101: 98.0% 在Inception-v1 Kinetics上预训练 ConvNet+LSTM:每一帧都提feature后整视频pooling,或者每一帧提 ...

Tue Sep 11 08:08:00 CST 2018 0 6156
 
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