COV 1.cov(x) 如果x为向量，返回x的方差 计算方法为： S为方差。 2.cov(X) 如果X为矩阵，把矩阵X的行作为观察值，把列作为变量，返回X的协方差矩阵； diag(cov(X))是每列的方差组成的向量； sqrt(diag(cov(X)))是每列的标准差组成 ...

Matlab中cov函数详细解读 １、向量的方差与协方差矩阵 cov(x) 求向量x的方差。 cov(x)为一个数值，数值大小计算公式为S(x)。 cov(x,y) 求向量x与y ...

X、Y 是两个随机变量，X、Y 的协方差 cov(X, Y) 定义为： 其中， 2. 协方差矩 ...

numpy.cov(m, y=None, rowvar=True, bias=False, ddof=None, fweights=None, aweights=None)[source] Estimate a covariance matrix, given data ...

公式原理 对于随机变量\(X\)，\(Y\)，协方差\(COV(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY)=E(XY)-EXEY\) 假设选取n个样本即，对于总体\(X\)的样本即为\(X_1=[x_1,x_2,x_3,...]\)，均值记为\(\bar{x}=\frac{1}{n ...

协方差与协方差矩阵 标签： 协方差 协方差矩阵 统计 引言 最近在看主成分分析（PCA），其中有一步是计算样本各维度的协方差矩阵。以前在看算法介绍时，也经常遇到，现找了些资料复习，总结如下。 协方差 通常，在提到协方差的时候，需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学 ...

协方差是统计学上表示两个随机变量之间的相关性，随机变量ξ的离差与随机变量η的离差的乘积的数学期望叫做随机变量ξ与η的协方差（也叫相关矩），记作cov(ξ, η)： cov(ξ, η) = E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη 对于离散随机变量，我们有: 对于连 ...

目录 均值(mean) 标准差(standard deviation) 方差 (variance)：单个向量 协方差(covariance)：两个向量 协方差矩阵(covariance matrix):多个向量之间 Matlab实现协方差矩阵 ...