目錄 第四講 馬爾可夫鏈的平穩分布 一、平穩分布 Part 1：平穩分布 Part 2：不可約馬爾可夫鏈的性質 Part 3：極限分布 二、狀態空間的分解 Part ...

目錄 第五講 泊松過程 一、泊松過程的兩種定義 Part 1：獨立增量與平穩增量 Part 2：計數過程與泊松過程 Part 3：泊松過程兩種定義的等價性證明 二、泊松過程的性質 ...

目錄 第一講 隨機過程的基本概念 一、隨機過程的定義 Part 1：隨機變量 Part 2：隨機過程 二、有限維分布和數字特征 Part 1：有限維分布 Part ...

目錄 第六講 布朗運動 一、布朗運動的基本概念 Part 1：布朗運動的定義 Part 2：布朗運動的數字特征 Part 3：布朗運動的性質 二、與布朗運動相關的隨機過程 ...

高斯過程定義 　　定義：若對於任意時刻ti(i=1,2,...,n)，隨機過程的任意n維隨機變量Xi=X(ti)(i=1,2,...,n)服從高斯分布，則稱X(t)為高斯隨機過程或正太過程。 高斯過程的特性 高斯隨機過程完全由它的均值和協方差函數決定。 高斯隨機過程 ...

目錄 第八講 功率譜密度 一、功率譜密度的定義 Part 1：傅里葉變換 Part 2：確定性信號的功率譜密度 Part 3：平穩過程的功率譜密度 二、功率譜密度的性質 ...

計數過程 　　在(0,t)內出現事件A的總數所組成的過程{N(t),t＞0}稱為計數過程。 　　如果用N(t)表示到時刻t為止已發生的“事件A”的總數，若N(t)滿足下列條件： N(t)≥0 N(t)取正整數值 對任意兩個時刻t1<t2，有N(t1)≤N(t2 ...

維納過程也叫布朗運動。 布朗運動的難點總結 二階矩過程 　　定義：若對任意的t屬於T，E[(X(t))2]存在，則稱Xt為二階矩過程。 參考文獻 二階矩理論及應用 二階矩過程 ...