目錄 第七講 風險度量 第一節 風險度量簡述 一、風險度量的定義 二、風險度量的基本體系 第二節 尾部風險度量 一、重尾分布 二、在險價值 三、條件尾均值 ...

目錄 第二講 個體風險模型 第一節 個體風險模型的分布 一、定義和相關說明 二、卷積與變換 第二節 近似分布 一、中心極限定理 二、平移伽馬近似 三、正態 ...

目錄 第三講 聚合風險模型 第一節 聚合風險的分布 一、定義和假設 二、聚合風險的數字特征 三、復合泊松分布 第二節 Panjer 遞推 一、Panjer 遞推的定義 ...

目錄 第四講 期望效用原理 第一節 效用函數與風險態度 第二節 期望效用模型 一、期望效用模型 二、保險合同與保險定價 第三節 保費計算問題 一、保費計算 ...

目錄 第六講 保費計算原理 第一節 各種保費計算原理 一、五種常見的保費計算原理 二、兩族重要的保費計算原理 三 ...

目錄 第五講 再保險與最優再保險 第一節 再保險問題 一、再保險的定義和分類 二、各類再保險形式的特點 三、常見 ...

一、常見的損失函數 　常見的損失函數見這里：https://www.cnblogs.com/always-fight/p/9099704.html 二、關於經驗風險和結構風險最小化 　模型\(f(X)\)關於訓練數據集的平均損失稱為經驗風險：\(R(f) = 1/N\sum_{i ...

現代證券組合理論是由美國經濟學家馬克威茨所創，其中心觀點是在既定的風險水平下，如何是證券組合的期望收益率最大，或在既定的預期收益率下，如何使風險最小。 其方法就是：投資者通過具有較小甚至為負的相關系數的資產組合能夠在降低非系統風險的同時維持組合的期望收益率不變；或者在一個證券投資組合中，當個證券 ...