原文:拓端tecdat:MATLAB用GARCH模型對股票市場收益率時間序列波動的擬合與預測

原文鏈接:http: tecdat.cn p 原文出處:拓端數據部落公眾號 描述 使用garch指定一個單變量GARCH 廣義自回歸條件異方差 模型。 garch模型的關鍵參數包括: GARCH多項式,由滯后條件方差組成。階數用P表示。 ARCH多項式,由滯后平方組成。階數用Q表示。 P和Q分別是 GARCH 和 ARCH 多項式中的最大非零滯后。其他模型參數包括平均模型偏移 條件方差模型常數和分 ...

2021-12-14 22:31 0 125 推薦指數:

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tecdat:Python 用ARIMA、GARCH模型預測分析股票市場收益率時間序列

原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合,我們能夠更好地了解已經發生的事情,並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...

Tue Nov 02 00:39:00 CST 2021 0 903
tecdat|R語言時間序列:ARIMA / GARCH模型的交易策略在外匯市場預測應用

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=17622 最近,我們繼續對時間序列建模進行探索,研究時間序列模型的自回歸和條件異方差族。我們想了解自回歸移動平均值(ARIMA)和廣義自回歸條件異方差(GARCH模型。它們在量化金融文獻中經常被引用。 接下來是我對這些模型的理解 ...

Wed Nov 04 20:09:00 CST 2020 0 633
tecdat:R語言GARCH建模常用軟件包比較、擬合標准普爾SP 500指數波動時間序列預測可視化

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24441 原文出處:數據部落公眾號 我們研究波動聚集,以及使用單變量 GARCH(1,1) 模型對其進行建模。 波動聚集 波動聚集——存在相對平穩時期和高波動時期的現象——是市場數據的一個看似普遍的屬性。對此沒有普遍接受的解釋 ...

Fri Dec 17 20:05:00 CST 2021 0 104
tecdat|基於R語言股票市場收益的統計可視化分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=16453 金融市場上最重要的任務之一就是分析各種投資的歷史收益。要執行此分析,我們需要資產的歷史數據。數據提供者很多,有些是免費的,大多數是付費的。在本文中,我們將使用Yahoo金融網站上的數據。 在這篇文章中,我們將: 下載收盤價 ...

Sat Sep 26 00:02:00 CST 2020 0 923
tecdat|R語言用綜合信息准則比較隨機波動(SV)模型股票價格時間序列建模

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23882 原文出處:數據部落公眾號 摘要 隨機波動(SV)模型是常用於股票價格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波動都被看作是一個隨機的時間序列。然而,從基本原理和參數布局的角度來看,SV模型之間仍有很大的不同。因此,為一組給定 ...

Fri Oct 08 18:44:00 CST 2021 0 115
 
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