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原文：拓端tecdat:Python 用ARIMA、GARCH模型預測分析股票市場收益率時間序列
原文鏈接： http: tecdat.cn p 原文出處：拓端數據部落公眾號 前言 在量化金融中，我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 TSA 方法組合，我們能夠更好地了解已經發生的事情，並對未來做出更好 更有利的預測。示例應用包括預測未來資產收益 未來相關性 協方差和未來波動性。 在我們開始之前，讓我們導入我們的Python庫。 import pandas ...
2021-11-01 16:39 0 903 推薦指數：
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