原文:拓端tecdat|R語言ARIMA-GARCH波動率模型預測股票市場蘋果公司日收益率時間序列

原文鏈接:http: tecdat.cn p 原文出處:拓端數據部落公眾號 引言 在本文中,我們將嘗試為蘋果公司的日收益率尋找一個合適的 GARCH 模型。波動率建模需要兩個主要步驟。 指定一個均值方程 例如 ARMA,AR,MA,ARIMA 等 。 建立一個波動率方程 例如 GARCH, ARCH,這些方程是由 Robert Engle 首先開發的 。 要做 ,你需要利用著名的Box Jenki ...

2021-10-17 11:14 0 126 推薦指數:

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tecdat:Python 用ARIMAGARCH模型預測分析股票市場收益率時間序列

原文鏈接: http://tecdat.cn/?p=24092 原文出處:數據部落公眾號 前言 在量化金融中,我學習了各種時間序列分析技術以及如何使用它們。 通過發展我們的時間序列分析 (TSA) 方法組合,我們能夠更好地了解已經發生的事情,並對未來做出更好、更有利的預測。示例應用 ...

Tue Nov 02 00:39:00 CST 2021 0 903
tecdat|R語言時間序列ARIMA / GARCH模型的交易策略在外匯市場預測應用

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=17622 最近,我們繼續對時間序列建模進行探索,研究時間序列模型的自回歸和條件異方差族。我們想了解自回歸移動平均值(ARIMA)和廣義自回歸條件異方差(GARCH模型。它們在量化金融文獻中經常被引用。 接下來是我對這些模型的理解 ...

Wed Nov 04 20:09:00 CST 2020 0 633
tecdat|基於R語言股票市場收益的統計可視化分析

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=16453 金融市場上最重要的任務之一就是分析各種投資的歷史收益。要執行此分析,我們需要資產的歷史數據。數據提供者很多,有些是免費的,大多數是付費的。在本文中,我們將使用Yahoo金融網站上的數據。 在這篇文章中,我們將: 下載收盤價 ...

Sat Sep 26 00:02:00 CST 2020 0 923
tecdat|R語言用綜合信息准則比較隨機波動(SV)模型股票價格時間序列建模

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=23882 原文出處:數據部落公眾號 摘要 隨機波動(SV)模型是常用於股票價格建模的一系列模型。在所有的SV模型中,波動都被看作是一個隨機的時間序列。然而,從基本原理和參數布局的角度來看,SV模型之間仍有很大的不同。因此,為一組給定 ...

Fri Oct 08 18:44:00 CST 2021 0 115
tecdatR語言GARCH建模常用軟件包比較、擬合標准普爾SP 500指數波動時間序列預測可視化

原文鏈接:http://tecdat.cn/?p=24441 原文出處:數據部落公眾號 我們研究波動聚集,以及使用單變量 GARCH(1,1) 模型對其進行建模。 波動聚集 波動聚集——存在相對平穩時期和高波動時期的現象——是市場數據的一個看似普遍的屬性。對此沒有普遍接受的解釋 ...

Fri Dec 17 20:05:00 CST 2021 0 104
tecdat|R語言ARIMA集成模型預測時間序列分析

本文我們使用4個時間序列模型對每周的溫度序列建模。第一個是通過auto.arima獲得的,然后兩個是SARIMA模型,最后一個是Buys-Ballot方法。 我們使用以下數據 k=620n=nrow(elec)futu=(k+1):ny=electricite$Load[1:k]plot(y ...

Fri Nov 12 01:13:00 CST 2021 0 119
 
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