CTA策略總結
CTA本質 CTA策略的本質是 在正確的方向上做多波動率，因此，利用指標尋找波動率爆發以及下降的起點，利用指標判斷當前多空 是每個CTA策略在做的事情。 好的CTA無非就是在波動率上升的初始階段開始建倉，在波動率下降的末尾階段平倉，抓住一波大行情，同時它所依賴的指標能良好過濾那些假信號，降低 ...
原文：CTA策略之均價振幅ATR策略
目錄 一 摘要 二 什么是振幅 三 什么是真實波動幅度 四 策略實現 五 策略回測 六 完整策略代碼 一 摘要 在物理學中，振幅是在波動或振動中距離平衡位置或靜止位置的最大位移，它是表示振動的范圍和強度的物理量。而商品期貨中的振幅就是：開盤后的當日最高價和最低價之間的差的絕對值與昨日收盤價的百分比，它在一定程度上表現該品種的活躍程度。另外還有一種當日振幅的簡單的計算方式，即收盤價減去開盤價。本篇 ...
2021-07-13 14:39 0 167 推薦指數：
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