backtrader學習之二-配對交易策略回測
用backtrader做股票數據的配對策略回測，這次用配對策略對工商銀行、興業銀行的數據進行回測。邏輯 是當zcore值大於2.1，賣股票1買股票2，zcore小於-2.1，賣股票2買股票1 數據源來自baostock.com，數據按照時間，holc排序。由於數據沒有進行復權，貌似也不准，僅用 ...
原文：backtrader學習之一-經典sma金叉策略回測
這幾天學習了backtrader做股票數據的回測，先用快線慢線交叉的sma金叉策略對工商銀行進行回測。 數據源來自baostock.com，由於數據沒有復權，因此跳過 年 月的分紅日，取了 年 月 日 年 月 日的數據進行回測。 回測代碼如下 import datetime import pandas as pd import backtrader as bt import matplotlib ...
2021-05-12 23:00 0 1114 推薦指數：
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繼續用backtrader進行回測，這次采用布林線來判斷買賣點。數據還是從證券寶獲取，整理成pandas的csv文件格式。 數據采用了2020年-2021年的工商銀行。下面貼代碼。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...
量化回測：backtrader
backtrader簡介 backtrader是基於Python的量化回測框架，優點是運行速度快，支持pandas的矢量運算；支持參數自動尋優運算，內置了talib股票分析技術指標庫；支持多品種、多策略、多周期的回測和交易；支持pyflio、empyrica分析模塊庫、alphalens ...
量化回測：backtrader回測封裝代碼
main backtest ...
量化交易——雙均線策略（金叉死叉）
均線指標，稱作季均線指標； 120日和240日的是長期均線指標，稱作年均線指標。 金叉： ...
金叉與死叉
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03 量化投資系統與策略回測
學習目標 事件驅動的交易系統構建：介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述、交易系統的組成部分編程，事件驅動的交易執行。 交易策略實現：移動平均跨越策略、S&P500預測交易、均值回復的股權配對交易、 策略優化：參數優化、模型選擇、策略優化 概述 ...
一個均線交易策略的回測
量化投資策略之均線篇 均線理論是當今應用最普遍的技術指標之一，它幫助交易者確認現有趨勢、判斷將出現的趨勢、發現過度延生即將反轉的趨勢。 均線可分多頭排列和空頭排列，多頭排列多頭排列的本質上是最后通過圖表把股票的價格趨勢呈現出來。當股價站在短期5日均線、10日均線上方運行，下面 ...