量化投資策略之均線篇
均線理論是當今應用最普遍的技術指標之一，它幫助交易者確認現有趨勢、判斷將出現的趨勢、發現過度延生即將反轉的趨勢。
均線可分多頭排列和空頭排列，多頭排列多頭排列的本質上是最后通過圖表把股票的價格趨勢呈現出來。當股價站在短期5日均線、10日均線上方運行，下面的20日、30日、60日、等均線在下方依次順序排列成多頭排列，猶如女人的頭發飄逸起來。表達的本質內容就是，這些均線成本位置的人達成了一致的看法，所以股價向上運行，股價逐漸抬高，方向向上。
那到底怎么做呢，首先多頭排列的股票在形成初期是比較好的買點，但是要確定多頭排列的性質與潛力，如果等到所有均線都呈現了多頭排列，那么股價已經漲幅很長一段時間了，會錯過一波行情。
網上看到的一個選股策略：
以均線理論為指導，我們發現了一種成功率達65.57%，年化收益高達474.43%的選股策略。具體選股條件為“5日均線在10日均線上方，10日均線在30日均線上方，連續20天換手率小於7.6%”。該選股策略通過了同花順歷史回測的檢驗。對技術指標有研究投資者也可以來回測平台試一下，或許可以發現新的選股策略。
真的是這樣嗎？我准備自己做一下回測，並附上回測結果。
策略公式化：
if(ma10>ma5 && ma30>ma10 && maxTurnover < 7.5) // 均線正向排列買入
{
Account.Buy( ... Close, CommissionType.Market); // 按市場價買入
}
if (Cross(ma10, ma5)) // 下穿賣出
{
var dealItems = Account.CanSellItems(Info.Code, item.Date);
Account.Sell(... Close, CommissionType.Market); // 按市場價賣出
}
回測范圍是滬深A股市場上 2558 支股票， 2017.4.15 日以前300個交易日的時間范圍。
回測結果：
賺錢的交易次數勝率為 15.2%
盈虧比 1.76 （哈哈，還是能賺錢的！）
市場總的模擬交易次數：60679 其中賺錢次數： 9321 虧本次數：51448
雖然虧本次數多，但獲利情況還行：總收入 1851189.80 ，總虧本 -1050475.62 盈余：800714.17
看來網上廣告文章還是不能相信的！