原文:一個均線交易策略的回測

量化投資策略之均線篇 均線理論是當今應用最普遍的技術指標之一,它幫助交易者確認現有趨勢 判斷將出現的趨勢 發現過度延生即將反轉的趨勢。 均線可分多頭排列和空頭排列,多頭排列多頭排列的本質上是最后通過圖表把股票的價格趨勢呈現出來。當股價站在短期 日均線 日均線上方運行,下面的 日 日 日 等均線在下方依次順序排列成多頭排列,猶如女人的頭發飄逸起來。表達的本質內容就是,這些均線成本位置的人達成了一致 ...

2017-04-19 21:10 0 5244 推薦指數:

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只用3行Python你的交易策略

作者|Lorenzo Ampil 編譯|VK 來源|Towards Data Science 自從我開始學習投資,我接觸了不同的股票分析方法-技術分析和基本面分析。我甚至讀過很多關於這些技巧的書和文 ...

Sun Sep 06 01:23:00 CST 2020 0 1266
如何使用TradingView(TV)數字貨幣交易策略

更多精彩內容,歡迎關注公眾號:數量技術宅。想要獲取本期分享的完整策略代碼,請加技術宅微信:sljsz01 TradingView平台簡介 前段時間,有粉絲找到技術宅,表示他有一個常用的交易平台,叫做TradingView,希望技術宅能將分享的策略,用這個平台的語言改寫。確實,有部分交易 ...

Sat Dec 05 05:33:00 CST 2020 0 2227
WeQuant比特幣交易策略記錄

程序參數 基准收益: 結果:單位% 結論: 1. 部分策略直接穿越牛熊猴,超越市場收益2. 周期越長,效果越顯著,其中1d周期有5個策略收益超過200%3. 越簡單越牛,雙均策略達到最高 ...

Wed Aug 16 01:47:00 CST 2017 0 1437
backtrader學習之二-配對交易策略

用backtrader做股票數據的配對策略,這次用配對策略對工商銀行、興業銀行的數據進行。邏輯 是當zcore值大於2.1,賣股票1買股票2,zcore小於-2.1,賣股票2買股票1 數據源來自baostock.com,數據按照時間,holc排序。由於數據沒有進行復權,貌似也不准,僅用 ...

Tue May 18 19:23:00 CST 2021 0 1199
backtrader學習之三-布林策略

繼續用backtrader進行,這次采用布林來判斷買賣點。數據還是從證券寶獲取,整理成pandas的csv文件格式。 數據采用了2020年-2021年的工商銀行。下面貼代碼。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...

Thu May 20 03:26:00 CST 2021 0 1272
交易策略

目的:從所有股票中選出符合買入策略的股票。 符合買入條件: 1、當天5日均數據大於等於10日均數據; 2、昨天5日均數據小於10日均數據; 3、10日均數據處於上升趨勢。 代碼實現如下: ...

Sat Jul 27 07:49:00 CST 2019 0 422
03 量化投資系統與策略

學習目標 事件驅動的交易系統構建:介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述、交易系統的組成部分編程,事件驅動的交易執行。 交易策略實現:移動平均跨越策略、S&P500預測交易、均值回復的股權配對交易策略優化:參數優化、模型選擇、策略優化 概述 ...

Thu Oct 10 23:52:00 CST 2019 0 331
 
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