一、RQalpha
github 地址 https://github.com/ricequant/rqalpha
1、運行test.py文件，顯示 No module named 'logbook.base'。
解決先卸載再安裝： pip uninstall logbook pip install logbook
2、出現：RuntimeError: 請設置賬戶及初始資金。
解決：
二、Zipline
github地址 https://github.com/quantopian/zipline Zipline學習資料 http://www.zipline.io/
zipline代碼比較多，不好復制
三、qstrade
github地址 https://github.com/mhallsmoore/qstrader
聽從朋友建議，暫時學習qstrade。代碼少，上手快。
測試：
Could not subscribe ticker SPY as no data CSV found for pricing.
Could not subscribe ticker AGG as no data CSV found for pricing.
Traceback (most recent call last):
File "E:/qstrader-master/examples/monthly_liquidate_rebalance_backtest.py", line 108, in <module>
run(config, testing, tickers, filename)
File "E:/qstrader-master/examples/monthly_liquidate_rebalance_backtest.py", line 94, in run
在策略代碼后面添加如下即可：
import os from munch import munchify os.chdir('E:\\qstrader-master') config = munchify({"CSV_DATA_DIR": "data", "OUTPUT_DIR": "out", 'testing': True})
保存圖片需要修改：
將trading_session.py文件最后部分，倒數第二行self.statistics.plot_results()-------->self.statistics.save()
將tearsheet.py文件最后部分，self.plot_results()---------->self.plot_results(filename)
學習問題匯總：
1、運行buy_and_hold_backtest.py文件時出錯。
File "E:\qstrader-master\qstrader\price_handler\yahoo_daily_csv_bar.py", line 68, in _merge_sort_ticker_data
df = pd.concat(self.tickers_data.values()).sort_index()
File "D:\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\reshape\concat.py", line 206, in concat
copy=copy)
File "D:\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\reshape\concat.py", line 239, in __init__
raise ValueError('No objects to concatenate')
ValueError: No objects to concatenate
1、self.tickers_data 是什么內容？-->self.csv_dir=csv_dir,csv_dir在哪里？-->
2、出錯位置在：backtest=TradingSession(config,strategy,tickers,initial_equity,start_date,end_date,events_queue,title=title) 為實例化，
參數如下：
config --> TEST==munchify({"CSV_DATA_DIR"："data","OUTPUT_DIR"："out"})
strategy -->實例化，BuyAndHoldStrategy(tickers[0],events_queue)
tickers -->['SPY']
initial_equity -->10000
start_date -->datetime.datetime(2000,1,1)
end_date -->datetime.datetime(2014,1,1)
events_queue -->queue.Queue()
title -->['Buy and Hold Example on SPY']
進一步查看，錯誤地點在 qstrader\trading_session.py ,交易階段。為什么/如何 進入這一階段？
還是要細心看代碼，在__init__下面有self._config_session(),啟動了該方法。功能是初始化回測期間必須類。
--> def _config_session(self): -->self.price_handler=YahooDailyCsvBarPriceHandler(self.config.CSV_DATA_DIR,self.events_queue,self.tickers,
start_date=self.start_date,end_date=self.end_date)
“”“設計去讀取csv文件、開-高-低-收-交易量(OHLCV)，for each requested financial instrument and stream those to the provided events queue as BarEvents"""
-->self.subscribe_ticker(ticker) 訂閱ticker -->訂閱之前 self._open_ticker_price_csv(ticker)
-->self._merge_sort_ticker_data() 合並ticker
debug后，發現代碼錯誤位於讀取SPY.csv文件部分。代碼如下：
ticker_path=os.path.join(self.csv_dir,'%s.csv"%ticker)
self.tickers_data[ticker]=pd.io.parser.read_csv(ticker_path,....) ，好奇怪，這里debug下一步，ticker_path沒有了。
進一步發現是路徑的問題，buy_and_hold_backtest.py是在examples路徑下面，即：
import os os.getcwd() Out[7]: 'E:\\qstrader-master\\examples'
而文件在路徑為：'E:\qstrader-master\data'，ticker_path='data\\SPY.csv'。
即文件讀取位置為：'E:\qstrader-master\examples\data\SPY.csv' ，所有讀取不到文件，可以如下修改：
一、可以在buy_and_hold_backtest.py 文件中加入： import os os.chdir('E:\\qstrader-master')
二、在python console中運行buy_and_hold_backtest.py文件， run examples\buy_and_hold_backtest.py
run examples\buy_and_hold_backtest.py Backend Qt5Agg is interactive backend. Turning interactive mode on. ticker: SPY self.tickers: {} ticker_path: data\SPY.csv Running Backtest... --------------------------------- Backtest complete. Sharpe Ratio: 0.25 Max Drawdown: 79.59%
2、后面debug過程中，循環的流程為：
trading_session.py 只有一個類：TradingSession(object)
注意：在 __init__時，運行了self._config_session()
方法有4個：1、 _config_session(self): 2、_continue_loop_condition(self) 3、_run_session(self) 4、start_trading(self,testing=False)
在buy_and_hold_backtest.py中先TradingSession實例化，再運行start_trading方法，流程如下
self._config_session()---->
self.start_trading()----->self._run_session()---->self._continue_loop_condition
運行到方法3、_run_session(self)中
while self._continue_loop_condition():
try:
event=self.events_queue.get(False)
except queue.Empty:
self.price_handler.stream_next()
else:
if event is not None:
if (event.type==EventType.TICK or event.type==EventType.BAR): 。。。。
#dir(event) -->有6個屬性 action print_order quantity ticker type typename --->event.type=EventType.ORDER，不滿足條件進入elif
elif event.type==EventType.ORDER:
self.execution_handler.execute_order(event)
---->
def _continue_loop_condition(self):
if self.session_type=='backtest':
return self.price_handler.continue_backtest
else:
return datetime.now()<self.end_session_time
查看可知：self.price_handler來自：qstrader.price_handler.yahoo_daily_csv_bar.YahooDailyCsvBarPriceHandler object
debug self.price_handler.continue_backtest 為True，繼續，
-->
self.execution_handler.execute_order(event) 來自於：qstrader/execution_handler/ib_simulated.py
def execute_order(self,event):
if event.type==EventType.ORDER:
#obtain values from the OrderEvent
timestamp=self.price_handler.get_last_timestamp(event.ticker)
ticker=event.ticker
action=event.action
quantity=event.quantity
#obtain the fill price
if self.price_handler.istick():
bid,ask=self.price_handler.get_best_bid_ask(ticker)
fill_price=ask if event.action=="BOT" elst bid
else:
close_price=self.price_handler.get_last_close(ticker)
fill_price=close_price
#set a dummy exchange and calculate trade commission dummy:模擬交易
exchange='ARCA'
commission=self.calculate_ib_commission(quantity,fill_price)
#create the FillEvent and place on the events queue
fill_event=FillEvent(timestamp,ticker,action,quantity,exchange,fill_price,commission) #實例化FillEvent類
self.events_queue.put(fill_event)
if self.compliance is not None:
self.compliance.record_trade(fill_event)
---->
self.price_handler 來自於：qstrader/price_handler/base.py ，包含三個類：
1、AbstractPriceHandler(object) 類 2、AbstractTickPriceHandler(AbstractPriceHandler) 類 3、AbstractBarPriceHandler(AbstractPriceHandler)類
self.price_handler.get_last_timestamp()為AbstractPriceHandler(object)類中方法，
def get_last_timestamp(self,ticker):
if ticker in self.tickers:
timestamp=self.tickers[ticker]["timestamp"]
return timestamp
self.price_handler.istick() 類：AbstractBarPriceHandler(AbstractPriceHandler) 方法：istick
def istick(self):
return False
def isbar(self):
return True
self.price_handler.get_last_close(self,ticker) 為 AbstractBarPriceHandler(AbstractPriceHandler)類中的方法
def get_last_clost(self,ticker): #ticker：‘SPY’
if ticker in self.tickers: #self.tickers為：{'SPY': {'close': 1454375000, 'adj_close': 1058253320, 'timestamp': Timestamp('2000-01-03 00:00:00')}}
close_price=self.tickers[ticker]['close'] #self.tickers[ticker]為字典
return close_price #在ib_similated.py中得到close_price
----->
ticker=event.ticker action=event.action event來自於： qstrader.event.OrderEvent 位置 qstrader/event.py
event.py內容如下：總共有7個類，一個基礎類Event。
from enum import Enum
EventType=Enum("EventType","TICK BAR SIGNAL ORDER FILL SENTIMENT")
1、Event(object): 2、TickEvent(Event) 3、BarEvent(Event) 4、SignalEvent(Event) 5、OrderEvent(Event) 6、FillEvent(Event) 7、SentimentEvent(Event)
fill_event=FillEvent(timestamp,ticker,action,quantity,exchange,fill_price,commission)
干的活不多，就只是進入類，帶入屬性值
---->
self.calculate_ib_commission(quantity,fill_price) 來自於：execution_handler/ib_simulated.py
包含一個類：IBSimulatedExecutionHandler(AbstractExecutionHandler)
def __init__(self,events_queue,price_handler,compliance=None):
def calculate_ib_commission(self,quantity,fill_price):
commission=min(0.5*fill_price*quantity,max(1.0,0.005*quantity))
return PriceParser.parse(commission)
----->
self.compliance.record_trade(fill_event) 來自於：qstrader/compliance/example.py文件，只有一個類
from .base import AbstractCompliance 來自於：qstrader/compliance/base.py 沒啥內容
類：ExampleCompliance(AbstractCompliance) #
保存交易記錄的
3、debug查看運行流程
一、交易之前創建投資過清單。
run(config,testing,tickers,filename)---->
title/initial_equity/start_date/end_date/events_queue/strategy,加載策略類（MonthlyLiquidateRebalanceStrategy(tickers,events_queue）----->
tickers_invested:{'SPY': False, 'AGG': False}，初始化投資過的股票代碼，----->
ticker_weights/position_sizer,加載頭寸數量類（LiquidateRebalancePositionSizer(ticker_weights)）------->
qstrader/position_sizer/rebalance.py-----position_sizer-----得到initial_order----------->
建立回測backtest=TradingSession(config,strategy,tickers,initial_equity,start_date,end_date,events_queue,position_sizer=position_sizer,title,
benchmark=tickers[0])--------->
開始回測 results=backtest.start_trading(testing=testing)------------->
前面工作都干完了，現在開始回測，backtest是實例化，start_trading調用實例化的方法。------->
self._config_session()，初始化回測期間必須類，self.price_handler=YahooDailyCsvBarPriceHandler(self.config.CSV_DATA_DIR,self.events_queue,
self.tickers,start_date=self.start_date,end_date=self.end_date)----->
event=self.events_queue.get(False)獲得隊列中的事件，每個bar事件--------->
self.strategy.calculate_signals(event)，加載策略，計算信號----->
self.portfolio_handler.update_portfolio_value()，更新組合價值，------>
self.statistics.update(event.time,self.portfolio_handler),統計更新------->
返回結果 return results
4、思考問題，復雜的看不太懂地方
一、event.py中EventType，EventType=Enum('EventTye','TICK BAR SIGNAL FILL')
TICK BAR 分別對應TICK BAR數據事件，SIGNAL FILL作用是什么？各個事件運行的流程是怎樣的？
以buy_and_hold_backtest.py debug來看，事件流程如下：
---->
buy_and_hold_backtest.py 功能：calculate_signals(self,event)
signal=SignalEvent(self.ticker,'BOT',suggested_quantity=self.base_quantity)
self.events_queue.put(signal) -----------------------> trading_session.py self.portfolio_handler.on_signal(event)
portfolio_handler.py 功能：on_signal(self,signal_event)
#從單個信號事件中創建初始訂單列表
initial_order=self._create_order_from_signal(signal_event)
#從初始的訂單中設置買賣數量
sized_order=self.position_sizer.size_order(self.portfolio,initial_order)
#從整體風控角度重新修改或者消除訂單
order_events=self.risk_manager.refine_orders(self.portfolio,sized_order)
#把訂單放入事件隊列
self._place_orders_onto_queue(order_events)
二、如何復制一個簡易版本回測系統？
去除掉不需要部分，哪些是不需要的，需要看懂整體運行流程和各個部分功能。
1、去掉risk_manager 完成
2、去掉 ORDER事件，直接從SIGNAL事件到FILL事件
ORDER事件干了什么事情，1、order_event---->fill_event 2、self.compliance.record_trade(fill_event)
3、修改trading_session.py中的self.position_sizer文件，（1）、trading_session.py中self.position_sizer有點重復；（2）、產生信號的時候直接生成需要的order參數，tick、action、quantity、
現在問題是什么呢？是帶入SIGNAL中的問題，1、有信號要交易，立即生成交易需要參數（代碼量比較大，可以寫入策略模板）
這樣有個問題是在portfolio_handler.py中，在生成order_events時加載了一下self.position_sizer,已經被我刪除了。寫法如下：
order_events=self.position_sizer.size_order(self.portfolio,initial_order)
可以在portfolio_handler.py 中on_signal中修改，帶入需要參數。
現在問題是，主策略中quantity數量為0，又沒有加載position_sizer修改數量，
4、先分析portfolio.py、postition.py、tearsheet.py文件，了解各個文件功能。
portfolio.py要傳入兩個參數，price_handler和cash；price_handler也是portfolio_handler.py、trading_session.py參數，在trading_session.py中入參。
self.price_handler=YahooDailyCsvBarPriceHandler(self.config.CSV_DATA_DIR,self.events_quue,self.tickers,start_date=self.start_date,end_date=self.end_date)
參數傳遞過程：buy_and_hold_backtest.py initial_equity----> trading_session self.equity=PriceParser.parse(equity)---->portfolio_handler.py self.initial_cash=initial_cash ---->Portfolio.py self.init_cash=cash
portfolio.py 參數設置：
self.price_handler=price_handler self.init_cash=cash self.equity=cash self.cur_cash=cash self.position={} self.closed_positions=[] self.realised_pnl=0
5、修改掉乘以1000萬部分，看着好奇怪。
三、問題是：TradingSession類中的屬性(self.price_handler self.suggested_order self.position_size self.portfolio_handler self.compliance self.statistics)定義為另一個類的實例化對象，該屬性在實例化的過程中，該如何輸入參數？為什么要這樣寫，有沒有別的寫法呢？
解答：本質上類時數據結構，實例化后的對象也是一個參數，所以是可以的。它的主要作用是：在父級對象內直接使用子級對象的功能和參數。
子級對象實例化過程中傳參可以直接使用父級全局變量參數，子級對象實例化傳入的參數可為另一子級實例化的屬性，如下圖所示：self.portfolio_handler為類PortfolioHandler實例化對象，為trading_session的屬性之一，self.portfolio_handler又為TearsheetStatistics實例化過程中的參數。
四、修改
1、重寫position.py transact_shares函數
2、position中整除修改為除，在price_parser.py中保留兩位小數 44行 round(x,2)
將ib_simulated.py中commission設置為0，print發現quantity非常大，中間有bug
解決：使用vnpy中數據調整函數，如下所示，復制到price_parser.py文件中，再修改一個地方：一、compliance文件中，record_trade方法下display，刪去參數4即可。
3、