原文:量化交易回測系統---RQalpha、qstrade學習筆記

一 RQalpha github 地址 https: github.com ricequant rqalpha 運行test.py文件,顯示No module named logbook.base 。 解決先卸載再安裝: pip uninstall logbook pip install logbook 出現:RuntimeError: 請設置賬戶及初始資金。 解決: 二 Zipline gith ...

2018-03-09 18:38 0 3791 推薦指數:

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量化投資學習筆記01——初識Pyalgotrade量化交易框架

年初學習量化投資,一開始想自己從頭寫,還是受了C/C++的影響。結果困在了計算數據那里,結果老也不對,就暫時放下了。最近試了一下python的各個量化投資框架,發現一個能用的——pyalgotrade,重新開始吧。這是一個事件驅動型量化交易框架。 使用pyalgotrade的一大 ...

Thu Dec 12 17:08:00 CST 2019 0 896
rqalpha-自動量化交易系統(一)

因為最近做的東西牽涉到自動計算這一塊,在網上搜了一下,基本上python做自動量化交易成了一個趨勢,於是花了兩天學習一下。 目標很簡單,學習,使用。 rqalpha看起來是比較成熟的,這兒看重的是自帶日線數據(省大事了),並且文檔齊全,代碼一直更新到最近幾天,說明在可預期的一年內應該會越發 ...

Mon Mar 13 06:25:00 CST 2017 0 9084
量化投資學習筆記02——計算指標

上篇文章里用pyalgotrade框架計算了策略收益率、夏普值、最大指標,但是貌似沒有直接計算α值,β值,信息比率等指標的方法。看來要自己實現了。 參照《Python量化策略風險指標》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)這篇文章里的定義實現 ...

Tue Dec 17 19:23:00 CST 2019 0 1139
量化投資學習筆記03——封裝操作

從前兩篇文章中,我們使用pyalgotrade框架進行了量化策略的的基本操作。使用框架確實比較方便,但是仍有很多每次都要進行的重復操作,比如建立數據源,建立策略,綁定策略與分析器,運行,取得結果,繪圖等。能不能進行進一步的封裝?我想要的是,指定要交易的股票代碼,基准股票代碼,初始資金 ...

Thu Dec 19 21:57:00 CST 2019 0 338
03 量化投資系統與策略

學習目標 事件驅動的交易系統構建:介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述、交易系統的組成部分編程,事件驅動的交易執行。 交易策略實現:移動平均跨越策略、S&P500預測交易、均值回復的股權配對交易、 策略優化:參數優化、模型選擇、策略優化 概述 ...

Thu Oct 10 23:52:00 CST 2019 0 331
量化:backtrader

backtrader簡介 backtrader是基於Python的量化框架,優點是運行速度快,支持pandas的矢量運算;支持參數自動尋優運算,內置了talib股票分析技術指標庫;支持多品種、多策略、多周期的交易;支持pyflio、empyrica分析模塊庫、alphalens ...

Sun Oct 11 20:34:00 CST 2020 0 2255
量化投資學習筆記05——檢驗計算指標程序

因為對前面計算指標的程序的准確性還有疑問,我決定再驗證一次。驗證的方法是找一個帶數據的完整的程序,先實現其程序,再用它的數據和我的程序計算,對比一下二者的結果。 在知乎上找到一篇,https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806 是用貴州茅台,工商銀行和中國平安三只 ...

Wed Jan 01 23:35:00 CST 2020 0 763
backtrader學習之二-配對交易策略

用backtrader做股票數據的配對策略,這次用配對策略對工商銀行、興業銀行的數據進行。邏輯 是當zcore值大於2.1,賣股票1買股票2,zcore小於-2.1,賣股票2買股票1 數據源來自baostock.com,數據按照時間,holc排序。由於數據沒有進行復權,貌似也不准,僅用 ...

Tue May 18 19:23:00 CST 2021 0 1199
 
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