WeQuant比特幣交易策略回測記錄

 

程序參數

PARAMS = {
    "start_time": "2017-02-01 00:00:00",
    "end_time": "2017-08-01 00:00:00",
    "slippage": 0.003,  # 此處“slippage"包含佣金（千二）+交易滑點（千一）
    "account_initial": {"huobi_cny_cash": 100000, "huobi_cny_btc": 0},
}

 

基准收益：

179.59%

 

 回測結果：單位%

 

結論：

1. 部分策略直接穿越牛熊猴，超越市場收益
2. 周期越長，效果越顯著，其中1d周期有5個策略收益超過200%
3. 越簡單越牛，雙均線策略達到最高