WeQuant比特币交易策略回测记录

 

程序参数

PARAMS = {
    "start_time": "2017-02-01 00:00:00",
    "end_time": "2017-08-01 00:00:00",
    "slippage": 0.003,  # 此处“slippage"包含佣金（千二）+交易滑点（千一）
    "account_initial": {"huobi_cny_cash": 100000, "huobi_cny_btc": 0},
}

 

基准收益：

179.59%

 

 回测结果：单位%

 

结论：

1. 部分策略直接穿越牛熊猴，超越市场收益
2. 周期越长，效果越显著，其中1d周期有5个策略收益超过200%
3. 越简单越牛，双均线策略达到最高